|
Raport analityczny ProfitLab
za 2009-06 - 2012-01
|
|
|
|
|
|
Nazwa:
|
MCI Gandalf Aktywnej Alokacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
|
|
|
|
|
Poczatek okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne od dnia 2009-06-02
|
|
|
Koniec okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne do dnia 2012-01-17
|
|
|
|
|
|
|
Dane ogólne
|
|
|
|
Kategoria funduszu
|
inny
|
|
Typ funduszu
|
SFIO
|
|
Start funduszu
|
2009-06-02
|
|
Czas trwania funduszu
|
-
|
|
Region inwestycji
|
Świat
|
|
Waluta funduszu
|
PLN
|
|
Minimalna wpłata
|
równowartość 40000.00 EUR
|
|
Kolejne wpłaty
|
1000.00
|
|
Wycena
|
T
|
|
Wykup
|
-
|
|
Opłata za zarządzanie
|
2,00%
|
|
Max. opłata za zakup
|
5,00%
|
|
Max. opłata za umorzenie
|
-
|
|
|
|
Adres
|
ul. Bartoszowicka 3
51-641 Wrocław
|
|
Telefon
|
71 759 18 10
|
|
Telefax
|
71 759 18 11
|
|
E-mail
|
-
|
|
Strona WWW
|
www.mci.pl
|
|
|
|
Depozytariusz
|
Raiffeisen Bank Polska S.A.
|
|
Agent transferowy
|
PKO BP Finat sp z o.o.
|
|
|
|
|
|
Skumulowana stopa zwrotu
|
|
Stopy zwrotu miesięcznie (ostatnie 2 lata)
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
|
|
|
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
|
|
|
Sty
|
Lut
|
Mar
|
Kwi
|
Maj
|
Cze
|
Lip
|
Sie
|
Wrz
|
Paź
|
Lis
|
Gru
|
Rok
|
| 2009 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 |
0,33% |
1,98% |
-1,56% |
0,38% |
7,25% |
0,43% |
-1,32% |
0,49% |
-0,71% |
-1,68% |
1,39% |
-2,37% |
4,35%
|
| 2011 |
-2,28% |
0,35% |
0,07% |
-1,54% |
-0,15% |
0,36% |
-1,88% |
1,70% |
4,23% |
-1,15% |
5,00% |
-1,36% |
3,10%
|
| 2012 |
-0,16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0,16%
|
|
|
|
|
kroczące stopy zwrotu (6 msc) |
|
kroczące stopy zwrotu (12 msc) |
|
|
|
|
|
Kroczące stopy zwrotu (3 lata) |
|
Kroczące stopy zwrotu (5 lat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza ryzyka
|
|
|
|
Wskaźniki ryzyka
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | -0.14% |
Roczna zmienność | 7.54% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | |
Miesięczna zmienność | |
VAR99 | |
| Maksymalna miesięczna strata | |
| Maksymalny miesięczny zysk | |
| Beta (do WIG20) | -0.19 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | |
| Czas trwania maksymalnego obsunięcia | |
| Czas odrobienia maksymalnego obsunięcia | |
| Procent mies. ze stratą | |
| Wskaźnik Sharpe'a (5.00%) | - |
| Wskaźnik CALMAR | |
| Wskaźnik Treynora (5.00%, do WIG20) | |
|
|
|
|
|
Stopy zwrotu
|
| Stopa zwrotu od początku działalności | -0.37% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
Zannualizowane (CAGR)
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | -0.14% |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
|
|
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
|
|
Obsunięcie (dane miesięczne)
|
|
Krok:
|
|
|
|
|
|
| Ryzyko / Zysk | | Stress test |
|
|
|
Indeks:
Okres:
Próg:
|
|
|
|
