|
Raport analityczny ProfitLab
za 2007-11 - 2011-01
|
|
|
|
|
|
Nazwa:
|
Subfundusz Allianz Akcji Plus
|
|
|
|
|
|
|
Poczatek okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne od dnia 2007-11-21
|
|
|
Koniec okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne do dnia 2011-01-25
|
|
|
|
|
|
|
Dane ogólne
|
|
|
|
Kategoria funduszu
|
akcji
|
|
Typ funduszu
|
subfundusz
|
|
Start funduszu
|
2007-11-21
|
|
Czas trwania funduszu
|
-
|
|
Region inwestycji
|
Polska
|
|
Waluta funduszu
|
PLN
|
|
Minimalna wpłata
|
200.00 PLN
|
|
Kolejne wpłaty
|
50.00
|
|
Wycena
|
-
|
|
Wykup
|
-
|
|
Opłata za zarządzanie
|
4,00%
|
|
Max. opłata za zakup
|
5,00%
|
|
Max. opłata za umorzenie
|
0,00%
|
|
|
|
Adres
|
ul. Rodziny Hiszpanskich 1
02-685 Warszawa
|
|
Telefon
|
22 567 48 77
|
|
Telefax
|
22 567 40 28
|
|
E-mail
|
-
|
|
Strona WWW
|
www.allianz.pl
|
|
|
|
Depozytariusz
|
Raiffeisen Bank Polska S.A.
|
|
Agent transferowy
|
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
|
|
|
|
|
|
Skumulowana stopa zwrotu
|
|
Stopy zwrotu miesięcznie (ostatnie 2 lata)
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
|
|
|
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
|
|
|
Sty
|
Lut
|
Mar
|
Kwi
|
Maj
|
Cze
|
Lip
|
Sie
|
Wrz
|
Paź
|
Lis
|
Gru
|
Rok
|
| 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 |
-8,34% |
-13,89% |
20,98% |
25,60% |
3,56% |
7,55% |
-1,94% |
4,36% |
-3,44% |
-0,61% |
2,18% |
4,29% |
39,79%
|
| 2010 |
-1,40% |
-2,62% |
12,26% |
3,31% |
5,22% |
-2,99% |
7,43% |
-3,45% |
7,96% |
4,96% |
-1,09% |
4,30% |
37,81%
|
| 2011 |
-2,15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2,15%
|
|
|
|
|
kroczące stopy zwrotu (6 msc) |
|
kroczące stopy zwrotu (12 msc) |
|
|
|
|
|
Kroczące stopy zwrotu (3 lata) |
|
Kroczące stopy zwrotu (5 lat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza ryzyka
|
|
|
|
Wskaźniki ryzyka
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 2.07% |
Roczna zmienność | 30.90% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | |
Miesięczna zmienność | |
VAR99 | |
| Maksymalna miesięczna strata | |
| Maksymalny miesięczny zysk | |
| Beta (do WIG20) | 0.87 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | |
| Czas trwania maksymalnego obsunięcia | |
| Czas odrobienia maksymalnego obsunięcia | |
| Procent mies. ze stratą | |
| Wskaźnik Sharpe'a (5.00%) | - |
| Wskaźnik CALMAR | |
| Wskaźnik Treynora (5.00%, do WIG20) | |
|
|
|
|
|
Stopy zwrotu
|
| Stopa zwrotu od początku działalności | 6.88% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
Zannualizowane (CAGR)
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 2.07% |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
|
|
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
|
|
Obsunięcie (dane miesięczne)
|
|
Krok:
|
|
|
|
|
|
| Ryzyko / Zysk | | Stress test |
|
|
|
Indeks:
Okres:
Próg:
|
|
|
|
