|
Raport analityczny ProfitLab
za 2001-03 - 2009-10
|
|
|
|
|
|
Nazwa:
|
Subfundusz UniGlobal
|
|
|
|
|
|
|
Poczatek okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne od dnia 2001-03-12
|
|
|
Koniec okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne do dnia 2009-10-30
|
|
|
|
|
|
|
Dane ogólne
|
|
|
|
Kategoria funduszu
|
akcji
|
|
Typ funduszu
|
subfundusz
|
|
Start funduszu
|
2001-03-12
|
|
Czas trwania funduszu
|
2009-11-02
|
|
Region inwestycji
|
OECD
|
|
Waluta funduszu
|
PLN
|
|
Minimalna wpłata
|
100.00 PLN
|
|
Kolejne wpłaty
|
-
|
|
Wycena
|
D
|
|
Wykup
|
-
|
|
Opłata za zarządzanie
|
4,00%
|
|
Max. opłata za zakup
|
5,00%
|
|
Max. opłata za umorzenie
|
-
|
|
|
|
Adres
|
ul. Polna 11 (budynek PWC cz.2)
00-633 Warszawa
|
|
Telefon
|
22 449 04 77
|
|
Telefax
|
22 449 04 76
|
|
E-mail
|
-
|
|
Strona WWW
|
www.union-investment.pl
|
|
|
|
Depozytariusz
|
-
|
|
Agent transferowy
|
-
|
|
|
|
|
|
Skumulowana stopa zwrotu
|
|
Stopy zwrotu miesięcznie (ostatnie 2 lata)
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
|
|
|
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
|
|
|
Sty
|
Lut
|
Mar
|
Kwi
|
Maj
|
Cze
|
Lip
|
Sie
|
Wrz
|
Paź
|
Lis
|
Gru
|
Rok
|
| 2001 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,01% |
-4,70% |
-0,88% |
-6,05%
|
| 2008 |
-9,81% |
-2,22% |
-5,59% |
5,92% |
-0,40% |
-8,80% |
-4,66% |
7,85% |
-8,57% |
-0,71% |
-2,55% |
5,24% |
-23,31%
|
| 2009 |
8,05% |
-3,38% |
-0,17% |
2,89% |
4,75% |
0,21% |
-2,73% |
0,21% |
5,44% |
-0,20% |
|
|
15,46%
|
|
|
|
|
kroczące stopy zwrotu (6 msc) |
|
kroczące stopy zwrotu (12 msc) |
|
|
|
|
|
Kroczące stopy zwrotu (3 lata) |
|
Kroczące stopy zwrotu (5 lat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza ryzyka
|
|
|
|
Wskaźniki ryzyka
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | -2.44% |
Roczna zmienność | 14.13% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | |
Miesięczna zmienność | |
VAR99 | |
| Maksymalna miesięczna strata | |
| Maksymalny miesięczny zysk | |
| Beta (do WIG20) | 0.19 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | |
| Czas trwania maksymalnego obsunięcia | |
| Czas odrobienia maksymalnego obsunięcia | |
| Procent mies. ze stratą | |
| Wskaźnik Sharpe'a (5.00%) | - |
| Wskaźnik CALMAR | |
| Wskaźnik Treynora (5.00%, do WIG20) | |
|
|
|
|
|
Stopy zwrotu
|
| Stopa zwrotu od początku działalności | -19.27% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
Zannualizowane (CAGR)
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | -2.44% |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
|
|
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
|
|
Obsunięcie (dane miesięczne)
|
|
Krok:
|
|
|
|
|
|
| Ryzyko / Zysk | | Stress test |
|
|
|
Indeks:
Okres:
Próg:
|
|
|
|
