|
Raport analityczny ProfitLab
za 2006-06 - 2010-01
|
|
|
|
|
|
Nazwa:
|
Subfundusz UniStoProcent Bis
|
|
|
|
|
|
|
Poczatek okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne od dnia 2006-06-08
|
|
|
Koniec okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne do dnia 2010-01-06
|
|
|
|
|
|
|
Dane ogólne
|
|
|
|
Kategoria funduszu
|
mieszany
|
|
Typ funduszu
|
subfundusz
|
|
Start funduszu
|
2006-06-08
|
|
Czas trwania funduszu
|
2010-02-12
|
|
Region inwestycji
|
Polska
|
|
Waluta funduszu
|
PLN
|
|
Minimalna wpłata
|
100.00 PLN
|
|
Kolejne wpłaty
|
-
|
|
Wycena
|
D
|
|
Wykup
|
-
|
|
Opłata za zarządzanie
|
2,00%
|
|
Max. opłata za zakup
|
2,00%
|
|
Max. opłata za umorzenie
|
-
|
|
|
|
Adres
|
ul. Polna 11 (budynek PWC cz.2)
00-633 Warszawa
|
|
Telefon
|
22 449 04 77
|
|
Telefax
|
22 449 04 76
|
|
E-mail
|
-
|
|
Strona WWW
|
www.union-investment.pl
|
|
|
|
Depozytariusz
|
-
|
|
Agent transferowy
|
-
|
|
|
|
|
|
Skumulowana stopa zwrotu
|
|
Stopy zwrotu miesięcznie (ostatnie 2 lata)
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
|
|
|
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
|
|
|
Sty
|
Lut
|
Mar
|
Kwi
|
Maj
|
Cze
|
Lip
|
Sie
|
Wrz
|
Paź
|
Lis
|
Gru
|
Rok
|
| 2006 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 |
-0,39% |
0,16% |
0,27% |
0,32% |
0,27% |
-0,50% |
0,38% |
-0,05% |
-0,68% |
-1,05% |
0,35% |
0,94% |
0,03%
|
| 2009 |
0,78% |
-0,23% |
0,22% |
0,76% |
0,06% |
0,38% |
1,42% |
0,50% |
0,34% |
0,60% |
0,15% |
0,47% |
5,57%
|
| 2010 |
0,33% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,33%
|
|
|
|
|
kroczące stopy zwrotu (6 msc) |
|
kroczące stopy zwrotu (12 msc) |
|
|
|
|
|
Kroczące stopy zwrotu (3 lata) |
|
Kroczące stopy zwrotu (5 lat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza ryzyka
|
|
|
|
Wskaźniki ryzyka
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 5.36% |
Roczna zmienność | 3.68% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | |
Miesięczna zmienność | |
VAR99 | |
| Maksymalna miesięczna strata | |
| Maksymalny miesięczny zysk | |
| Beta (do WIG20) | 0.08 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | |
| Czas trwania maksymalnego obsunięcia | |
| Czas odrobienia maksymalnego obsunięcia | |
| Procent mies. ze stratą | |
| Wskaźnik Sharpe'a (5.00%) | 0.10 |
| Wskaźnik CALMAR | |
| Wskaźnik Treynora (5.00%, do WIG20) | |
|
|
|
|
|
Stopy zwrotu
|
| Stopa zwrotu od początku działalności | 21.08% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
Zannualizowane (CAGR)
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 5.36% |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
|
|
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
|
|
Obsunięcie (dane miesięczne)
|
|
Krok:
|
|
|
|
|
|
| Ryzyko / Zysk | | Stress test |
|
|
|
Indeks:
Okres:
Próg:
|
|
|
|
