|
Raport analityczny ProfitLab
za 2004-06 - 2010-04
|
|
|
|
|
|
Nazwa:
|
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
|
|
|
|
|
Poczatek okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne od dnia 2004-06-30
|
|
|
Koniec okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne do dnia 2010-04-30
|
|
|
|
|
|
|
Dane ogólne
|
|
|
|
Kategoria funduszu
|
nieruchomości
|
|
Typ funduszu
|
FIZ
|
|
Start funduszu
|
2004-06-30
|
|
Czas trwania funduszu
|
-
|
|
Region inwestycji
|
Polska
|
|
Waluta funduszu
|
PLN
|
|
Minimalna wpłata
|
-
|
|
Kolejne wpłaty
|
-
|
|
Wycena
|
K
|
|
Wykup
|
-
|
|
Opłata za zarządzanie
|
-
|
|
Max. opłata za zakup
|
-
|
|
Max. opłata za umorzenie
|
-
|
|
|
|
Adres
|
pl. Wolnosci 16
61-739 Poznań
|
|
Telefon
|
61 855 73 22
|
|
Telefax
|
61 855 73 21
|
|
E-mail
|
-
|
|
Strona WWW
|
www.wbkaib.pl
|
|
|
|
Depozytariusz
|
ING Bank Śląski S.A.
|
|
Agent transferowy
|
-
|
|
|
|
|
|
Skumulowana stopa zwrotu
|
|
Stopy zwrotu miesięcznie (ostatnie 2 lata)
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
|
|
|
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
|
|
|
Sty
|
Lut
|
Mar
|
Kwi
|
Maj
|
Cze
|
Lip
|
Sie
|
Wrz
|
Paź
|
Lis
|
Gru
|
Rok
|
| 2004 |
|
|
|
|
|
 |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
| 2005 |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
| 2006 |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
| 2007 |
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
|
|
| 2008 |
- |
- |
|
- |
- |
5,72% |
- |
- |
-1,25% |
- |
- |
2,53% |
10,62%
|
| 2009 |
- |
- |
-5,77% |
- |
- |
-2,69% |
-2,59% |
- |
- |
1,76% |
- |
- |
-9,11%
|
| 2010 |
-5,77% |
- |
- |
-6,16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
-11,57%
|
|
|
|
|
kroczące stopy zwrotu (6 msc) |
|
kroczące stopy zwrotu (12 msc) |
|
|
|
|
|
Kroczące stopy zwrotu (3 lata) |
|
Kroczące stopy zwrotu (5 lat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza ryzyka
|
|
|
|
Wskaźniki ryzyka
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 6.45% |
Roczna zmienność | 18.61% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | |
Miesięczna zmienność | |
VAR99 | |
| Maksymalna miesięczna strata | |
| Maksymalny miesięczny zysk | |
| Beta (do WIG20) | -0.10 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | |
| Czas trwania maksymalnego obsunięcia | |
| Czas odrobienia maksymalnego obsunięcia | |
| Procent mies. ze stratą | |
| Wskaźnik Sharpe'a (5.00%) | 0.08 |
| Wskaźnik CALMAR | |
| Wskaźnik Treynora (5.00%, do WIG20) | |
|
|
|
|
|
Stopy zwrotu
|
| Stopa zwrotu od początku działalności | 44.78% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
Zannualizowane (CAGR)
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 6.45% |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
|
|
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
|
|
Obsunięcie (dane miesięczne)
|
|
Krok:
|
|
|
|
|
|
| Ryzyko / Zysk | | Stress test |
|
|
|
Indeks:
Okres:
Próg:
|
|
|
|
|
Wycena - notowania
|
|
Premia / Dyskonto
|
|
|
|
|
|
|
|
