|
Raport analityczny ProfitLab
za 1999-05 - 2012-01
|
|
|
|
OFE:
|
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
|
|
|
Nazwa:
|
AXA Otwarty Fundusz Emerytalny
|
|
|
Poczatek okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne od dnia 1999-05-21
|
|
|
Koniec okresu:
|
* (Wyceny dzienne dostępne do dnia 2012-01-17
|
|
|
|
|
|
|
Dane ogólne
|
|
|
|
Typ funduszu
|
emerytalny
|
|
Start funduszu
|
1999-05-21
|
|
Czas trwania funduszu
|
nieograniczony
|
|
Region inwestycji
|
Polska
|
|
Waluta funduszu
|
PLN
|
|
Wycena
|
D
|
|
|
|
Adres
|
ul. Chłodna 51
|
|
Telefon
|
22 555 00 00
|
|
Telefax
|
22 555 05 00
|
|
E-mail
|
-
|
|
Strona WWW
|
www.axa-polska.pl/u235/navi/73
|
|
|
|
Depozytariusz
|
BRE Bank S.A. Departament Rozliczeń i Usług Powierniczych
|
|
Agent transferowy
|
-
|
|
|
|
|
|
Skumulowana stopa zwrotu
|
|
Stopy zwrotu miesięcznie (ostatnie 2 lata)
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
Indeks 1:
Indeks 2:
|
|
|
|
|
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
|
|
|
Sty
|
Lut
|
Mar
|
Kwi
|
Maj
|
Cze
|
Lip
|
Sie
|
Wrz
|
Paź
|
Lis
|
Gru
|
Rok
|
| 1999 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 |
1,02% |
-0,54% |
4,02% |
0,80% |
-1,21% |
-1,57% |
2,49% |
0,38% |
2,55% |
0,94% |
-0,77% |
1,88% |
10,29%
|
| 2011 |
-0,92% |
0,67% |
1,49% |
1,21% |
0,19% |
-0,32% |
-0,93% |
-2,70% |
-2,51% |
2,64% |
-1,54% |
-0,44% |
-3,27%
|
| 2012 |
0,99% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,99%
|
|
|
|
|
kroczące stopy zwrotu (6 msc) |
|
kroczące stopy zwrotu (12 msc) |
|
|
|
|
|
Kroczące stopy zwrotu (3 lata) |
|
Kroczące stopy zwrotu (5 lat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Analiza ryzyka
|
|
|
|
Wskaźniki ryzyka
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 8.89% |
Roczna zmienność | 7.72% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | |
Miesięczna zmienność | |
VAR99 | |
| Maksymalna miesięczna strata | |
| Maksymalny miesięczny zysk | |
| Beta (do WIG20) | 0.26 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | |
| Czas trwania maksymalnego obsunięcia | |
| Czas odrobienia maksymalnego obsunięcia | |
| Procent mies. ze stratą | |
| Wskaźnik Sharpe'a (5.00%) | 0.50 |
| Wskaźnik CALMAR | |
| Wskaźnik Treynora (5.00%, do WIG20) | |
|
|
|
|
|
Stopy zwrotu
|
| Stopa zwrotu od początku działalności | 196.20% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
Zannualizowane (CAGR)
|
| Annualizowana stopa zwrotu od początku działalności | 8.89% |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | |
| Annualizowana stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | |
|
|
|
|
|
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
|
|
Obsunięcie (dane miesięczne)
|
|
Krok:
|
|
|
|
|
|
| Ryzyko / Zysk | | Stress test |
|
|
|
Indeks:
Okres:
Próg:
|
|
|
|
